[RealMoneyTrader]: Die Bedeutung von Diversifikation im Trading

Die Zusammenarbeit mit über 2000 Tradern binnen 16 Jahren in Ausbildungen, Seminaren und dem RealMoneyTrader Livetrading-Room gab uns einen viel besseren Blick auf die klassischen Fehler, als wenn man bloß den eigenen Handel zu analysieren hätte. Drei klassische Fehler traten bei der überwältigenden Mehrheit der Trader auf. Einer davon ist eine quasi nicht vorhandene Diversifikation! Das ist umso erstaunlicher, als „nicht alles auf ein Pferd zu setzen“ eine der ältesten Weisheiten ist, und ganz sicher jedem geläufig. Die am häufigsten gebrachte Ausrede dafür war „Ich spezialisiere mich lieber auf einen Markt und eine Strategie“. Das klingt nett, geht aber an der Realität vorbei. Denn das kann nur funktionieren, wenn die Bedingungen permanent gut und gewinnträchtig sind, die Volatilität anhaltend hoch. Doch das ist genau nicht der Fall.

Im Rahmen unserer RMT Strategie-Reviews, die vierteljährlich die Performance aller geschulten RMT Strategien dokumentieren, weisen wir immer wieder darauf hin, dass jene, die nur eine oder zwei Strategien aus dem gesamten Strategie-Portfolio handeln, viel größere Volatilität in ihrem Konto verursachen und die Gefahr, dass Ihre Strategie einer irreversiblen Marktveränderung zum Opfer fällt und gar nicht mehr funktioniert, die Zukunft der Performance gravierend gefährdet.

Nachfolgend sehen Sie das Review für November 2018 bis Ende Januar 2019. Das Gesamtportfolio erwirtschaftete in dieser Zeit knapp 34.000 Dollar Gewinn. Wenn jemand sich auf die in diesem Zeitraum am schlechtesten performenden Strategien (gelb hinterlegte Ergebnisse) „spezialisiert“ hatte, verlor er hingegen 13.300 Dollar. Übrigens waren diese beiden Strategien im vorherigen Betrachtungszeitraum die Top-Performer. Aber sei´s drum: Mangelnde Streuung bildet Klumpenrisiken und macht das „Portfolio“ anfälliger für ein „nicht mehr funktionieren“.

Diversifikations-Effekt

Moderne Portfolio-Theorie zeigt, dass sich unsystematische Risiken mit einem Portfolio aus round about 20 Strategien praktisch komplett eliminieren lassen. Ein unsystematisches Risiko ist ein spezifisches Risiko, welches sich durch Streuung in Richtung null reduzieren lässt. Kann es vorkommen, dass eine Strategie, die einen fundamentalen Effekt und großen statistischen Vorteil hat, einen größeren Einzelverlust oder Draw Down hat? Natürlich! Werden alle 18 Strategien aus einem Portfolio gleichzeitig verlieren, wenn sie völlig unterschiedliche Strategieregeln haben und von unterschiedlichen Effekten profitieren? Nein, das ist so unwahrscheinlich, dass es fast auszuschließen ist!

In unserem am 01. Mai startenden Strategie-Signale Portfolio haben wir die 18 robustesten Strategien aus den RealMoneyTrader-Ausbildungen gebündelt und handeln sie als Strategie-Portfolio.  Sie können ab dem Start dabei sein und völlig kostenlos und unverbindlich alle Trades verfolgen, bis wir die ersten 2000 Euro Profit erwirtschaftet haben. Danach löschen wir Sie aus dem Verteiler, so dass Sie nicht kündigen müssen oder in irgendeine Verpflichtung kommen.

Strategien bereits sehr erfolgreich in der Praxis

René Wolfram handelt die Strategien seit vielen Jahren live in seinem Tradingroom und wurde mit einigen dieser Logiken 2013 als erster Deutscher Dritter bei der offiziellen Weltmeisterschaft im Futures-Trading. In einer N24 Dokumentation wurde er zudem 2014 mit einem Tradingschüler eine Weile in seinem Alltag begleitet. Im selben Jahr fand auch die Preisverleihung der Weltmeisterschaft an der CME in Chicago statt.


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