WolVol Indikator

WolVol

Trends und Konsolidierungen in deren Ursprung erkennen und handeln

Indikatoren machen nur dann Sinn, wenn sie dem Trader etwas anzeigen, was er ohne sie nicht bereits aus dem nackten Chart heraus sehen kann. Zu Beginn meiner Börsenlaufbahn hatte ich alle möglichen Indikatoren durchprobiert, am Ende aber mit der ernüchternden Erkenntnis, dass es sich vorwiegend um deskriptive Indikationen handelt, sprich: die Indikatoren zeigten mir an, was am Markt längst passiert war, brachten mir aber für die Prognose der künftigen Entwicklung fast nie einen statistisch signifikanten Vorteil. Es gab Indikatoren, die speziell auf Trends ausgelegt waren und dort wunderbar funktionierten. Sobald aber der Markt in eine unvorhergesehene Konsolidierung überging, hagelte es Fehlsignale. Ich hatte also das Problem, welches die meisten Trader im Verlauf der Zeit bei sich ausmachen: Ich konnte nur schwer die Marktphasen richtig einschätzen. In der Praxis verhält es sich nämlich so, dass Trader zwar mit einzelnen Range-Breakouts viel Geld verdienen, jedoch um diesen einen großen Gewinner herum so viele Fehlschläge haben, dass es am Ende einer großen Anzahl von Trades auf ein Nullsummenspiel hinausläuft. Kurzum: In mir wuchs das Bewusstsein, dass der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg am Markt nicht etwa ist, Wendepunkte präzise zu berechnen (was schlicht unmöglich ist), sondern vielmehr, die Marktphasen im Vorhinein richtig einzuschätzen. Und genau dafür habe ich meinen ersten eigenen Indikator entwickelt: den Wolfram Volatilitätsindex, kurz WolVol.

Wichtig ist, zu verstehen, dass der Indikator uns nur zuverlässig und meist mit gutem Timing anzeigt, ob wir vor einem Trend oder dessen Ende und einem Übergang in eine Konsolidierung stehen, nicht aber, ob der Kurs des zugrunde liegenden Marktes steigen oder fallen wird. WENN eine Trend-Indikation vorliegt, DANN setzt man Trigger-Punkte (prozyklische Einstiegsmarken) durch Mehr-Perioden-Hochs und Mehr-Perioden-Tiefs und lässt den Markt über den Preis entscheiden, ob Long oder Short (sprich auf steigende oder fallende Kurse) gehandelt wird. Im nachfolgenden Schaubild sehen Sie alle 10 Swingsignale des Dax-Wochencharts für mein WolVol-System.

Abb.: Dax-Wochenchart mit historischen Signalen für starke Trends und Konsolidierung durch den WolVol

 

Signalgenerierung

Eine bevorstehende Trendphase wird durch das Austreten der unteren (grünen) Signalzone angekündigt. Verlässt der WolVol diese Zone nach oben, so setze ich eine prozyklische Einstiegsorder Long (Stop-Buy) über dem 2-Monats-Hoch und eine prozyklische Einstiegsorder Short unter dem 2-Monats-Tief. Wenn eine Seite ausgeführt wird, lösche ich die andere Order raus (OCO) und setze einen Stopp gemäß des Regelwerks (detaillierter kann ich die Regeln hier nicht erläutern, da diese Systematik in meiner Ausbildung geschult wird und nur den Teilnehmern das Regelwerk komplett und lückenlos offengelegt wird).

 

Eine bevorstehende Konsolidierungsphase/ein Trendende wird vice versa durch ein Austreten nach unten aus der oberen (roten) Signalzone generiert. Sind Trendpositionen offen, so schließe ich diese direkt. Auch antizyklische Trades können dann eingegangen werden mit begrenztem Risiko, da der Trend dann zwingend schon die Beschleunigungsphase und damit den Endteil erreicht hat.

Abb.: Statistik zum Dax Weekly Volabreakout auf Basis des WolVol