Trading-Strategie für Monatseffekt

Ein Element meines Trading sind statistisch-fundamentale Effekte, bei denen eine Regelmäßigkeit im spezifischen Markt ausgenutzt wird, die wiederum einen fundamentalen Hintergrund hat. Das sind meist Effekte, die mit dem Rollen, Lieferperioden eines Rohstoffs und den Bedarfszyklen aus der Industrie zu tun haben. So auch bei Benzin. Hier lässt sich ein Effekt zum Monatsende und zu Monatsbeginn ausmachen, den ich mit klar regelbasierten Strategien ausnutze.

DANN ist Benzin naturgemäß stark

Die folgende Grafik illustriert das TradingDaysLeft in Month Konzept. Dabei wird nach verbleibenden Handelstagen im Monat ausgewertet. „2“ bedeutet zum Beispiel, dass es der vorletzte Handelstag des Monats ist, „1“ ist der letzte Handelstag des Monats und 23 ist der erste Handelstag des Monats, weil noch 23 Tage verbleiben. Man erkennt sofort, dass bei wenigen noch verbleibenden Tradingtagen des Monats Benzin fast nur starke Tage hat, die in der langfristigen Betrachtung zum Steigen tendieren. Der Monatsbeginn hingegen, wenn noch viele Handelstage verbleiben, ist im Durchschnitt eher schwach.

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Begründen lässt sich diese Zyklik für mich mit zwei fundamentalen Begebenheiten: Die Abrechnungstermine der jeweiligen Futures liegen in diesem Zeitfenster, und wir wissen (das besprechen wir ausführlich in der Trader-Ausbildung), dass vor dem First Notice Date häufig kurzfristige Trends einsetzen, da die Spekulanten dann zwingend aus dem Kontrakt aussteigen müssen. Zudem rollen die großen institutionellen Adressen zu festen Zeiten im Monat. Übrigens: wenn wir mehr oder weniger abstrakt vom Beginn der Lieferperiode, dem First Notice Date und der Abrechnung von Futures sprechen, dann bedeutet dies defacto, dass die Industrie zu diesen Zeiten konkret den Rohstoff nachfragt. WANN benötigt der Betreiber einer Eisdiele die ganzen Inkredenzien: in den warmen Monaten. Also kauft er sie dann ein. Und hier ist das genauso.

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