[RMT-Research]: Studie – Beste Trading- und Investmentzeiten S&P emini

Trading ist nicht einfach. Wir treten als mäßig kapitalisierte Trader gegen mächtige Banken und institutionelle Adressen an, die Milliarden in Ihr Research und die Entwicklung von Algorithmen für den automatischen Handel stecken. Um sich dennoch ein kleines Stück vom Kuchen abschneiden zu können braucht es unbedingt eine ganze Menge Wissen. Wer glaubt, er könne nach Bauchgefühl dauerhaft erfolgreich agieren, der wird es schwer haben, sehr schwer! Um sich vom Münzwurf weg zu bewegen, und den statistischen Vorteil ein wenig auf seine Seite zu bringen, muss man die Märkte studieren und sie auf Auffälligkeiten hin untersuchen. Ein kleiner, aber entscheidender Schritt kann dabei sein, die guten von den schlechten Investment-Perioden zu separieren. Denn zweifelsohne: Es ist absolut nicht egal, zu welcher Zeit innerhalb einer Woche, eines Monats oder eines Jahres man in den Markt geht.

Die folgende Auswertung wird Ihnen helfen, sich etwas smarter im Markt zu bewegen, zugleich aber auch die Komplexität von Trading offenlegen. Denn Sie werden erkennen, dass die Märkte sich mit der Zeit in Nuancen verändern und man daher mit starren Mustern, wie Saisonalitäten, allein nicht auskommen wird.

Analyse der Wochentage

Im ersten Schritt betrachten wir die einzelnen Wochentage und deren Anteil an der Gesamtperformance des S&P emini. Um es einfach und verständlich auszudrücken: Die Auswertung zeigt, was dabei rausgekommen wäre, wenn man am betreffenden Tag immer zur Eröffnung Long gegangen und zum Schlusskurs ausgestiegen wäre. Für den Betrachtungszeitraum von Juni 1998 bis September 2017 sticht der Donnerstag positiv hervor. Er war der im Gesamtzeitraum bullishste Tag. Insgesamt war in dieser Zeit die effizienteste Vorgehensweise, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Long zu sein und Freitag, wie auch Montag an der Seitenlinie zu bleiben. Diese beiden Tage brachten in Summe sogar ein leicht negatives Ergebnis. Der Zeitraum war gespickt mit Krisen, Crashs, Hiobsbotschaften, Terrorattacken. Dadurch neigten die Anleger vor dem Wochenende dazu, auszusteigen (Freitagsschwäche). Zudem gab es eben an Wochenenden auch immer wieder negative Ereignisse, z.B. im Zusammenhang mit der Griechenlandkrise, die montags vom Markt verdaut werden mussten.

Abbildung 1: Anteil an der Performance nach Wochentagen im S&P emini

 

Wer glaubt, eine statistische Auswertung würde die Profitabilität bringen, der irrt. Denn auch dabei können Fehler gemacht werden. Und ich meine keine Programmierfehler! Meist glauben wir, es sei besonders... Weiterlesen...

 

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