Newstrading in dieser Woche: Lagerbestandsdaten im Rohöl

Nicht nur in den Aktienmärkten ist die Volatilität, speziell die Intraday-Volatilität, über die vergangenen Jahre immer weiter abgesunken und bereitet systematischen Tradern Performanceprobleme. Auch in zahlreichen Rohstoffen lässt sich eine zurückgehende Schwankungsbreite intraday ausmachen. So auch im WTI Crude Oil (Rohöl).

Wie bei Bodenbildungen typisch sinkt die Volatilität sukzessive weiter ab. In den ersten 3 Monaten 2017 erreichten die Tagesranges neue Mehrjahrestiefs und indizierten damit ein ausgesprochen ungünstiges Umfeld für Daytrader. Bevor Sie sich Sorgen machen und sich die Frage stellen: „Was tun, wenn das so bleibt?“ Volatilität bildet sich seit je her wechselweise zurück und steigt wieder an. Das Gute an einer solchen Phase ist das, was danach kommt: Nämlich zwingend eine Phase steigender Schwankungsbreite. Und genau dann können jene Trader, die sich in den niedrigvolatilen Phasen nicht beirren ließen und „Ihr Ding“ durchzogen, ordentlich verdienen. Doch mit einem fundierten Ansatz, der die Vola-Highlights in einem ansonsten kargen Umfeld zu nutzen versucht, lässt sich selbst in solchen Zeiten ein wenig Geld verdienen, wie ich im Folgenden zeige.

Abbildung: Sinkende Intraday-Volatilität seit 2015 bis März 2017

Worauf ich mich bei Rohöl grundsätzlich konzentriere sind die News-Events, konkret: die Lagerbestandsdaten, die jeweils mittwochs um 10.30 Uhr US-Zeit bzw. 16.30 Uhr unserer Zeit berichtet werden. Sie sorgen allwöchentlich für ordentliche Ausschläge, aus denen ein Trader versuchen kann, Kapital zu schlagen. Für den Newshandel habe ich mehrere Handelstechniken, die ich auf Basis von bald 2 Jahrzehnten Erfahrung in diesem Markt und hunderten von Storage-News, die ich erlebte, entwickelt habe und systematisch anwende. Dabei handele ich ein klassisches System, welches unmittelbar nach den News handelt, aber auch eine Variante, bei der ich bereits vor den News im Markt bin. Was riskant erscheinen mag und man pauschal niemandem weiterempfehlen sollte, ist statistisch basiert und weit weniger risikoreich, als es erscheinen mag. Die nachfolgende Grafik illustriert alle WTI-Trades aus meinem Worldcup-Account. Der extrem niedrigen Volatilität musste auch ich in diesen Strategien Tribut zollen. Dennoch macht der WTI-Handel ungefähr 8% der Gesamtperformance meines Worldcup-Accounts aus.

Abb.: Alle WTI Newstrades des Worldcup-Account 2017 von René Wolfram

Wie Sie im letzten Schaubild sehen können sind die Newstage (markiert) oftmals DIE Trendtage und jene, mit den größten Ranges. Deshalb lohnt es sich, diese wöchentlichen Events zu handeln. Dabei lässt sich sogar statistisch erkennen, dass die Wahrscheinlichkeit für eine aufwärts oder eine abwärts gerichtete Reaktion nach den News vorab und ohne jegliche Kenntnis, wie die Daten denn nun ausfallen, davon abhängig ist, wie der Vorlauf für den Newstag war. Teilweise ergeben sich Wahrscheinlichkeiten von 80% für eine Richtung.

Abb.: WTI Tageschart mit allen Storage News Tagen des Jahres 2017

In dieser Woche sind die Lagerbestandsdaten für Rohöl am Mittwoch um 16.30 Uhr das einzige News-Event, welches wir handeln. Wir werden gegen 16.20 Uhr die Sitzung starten und sind um 17 Uhr mit unseren Orders durch. Wer dabei sein möchte, hier klicken für die Anmeldung zum Live Newstrading-Room...