Strategie-Entwicklungs-Algotrader

Neben den reinen Strategie-Algotradern, welche eine einzelne Strategie umsetzen, gibt es noch die Strategie-Entwicklungs-Algotrader, die für die Entwicklung eigener Handelssysteme perfekt geeignet sind. In diesen Algotradern sind sämtliche mögliche Parameter freigeschaltet für maximale Kreativität und Flexibilität bei der Entwicklung eigener Handels-Strategien. Es stehen viele verschiedene Entry-Strategien zur Verfügung mit der Möglichkeit, Filter und Trenderkennungen fast ganz nach Belieben zuzuschalten. Auch die Tradeverwaltung lässt nahezu keinen Wunsch offen incl gestaffelter Nachkäufe, Teilverkäufe, diverse Stopanhebungen usw.
Unterstützt werden Sie auf Wunsch von professionellen zubuchbaren Advanced-Statistik-Indikatoren, mit denen die Eigenheiten des Marktes schnell und konkret identifiziert werden können und auch übertragen werden können in die Handels-Strategie. Zur Schulung der Statistik-Indikatoren gibt es zahlreiche Lehr-Videos.
Die Strategie-Entwicklung ist die Königs-Disziplin des trading, und erfordert demgemäß auch eine gewisse Einarbeitungszeit. Der Nutzen aus dieser Arbeit ist jedoch enorm, denn anders kann man kaum die Märkte verstehen lernen als wenn man - unterstützt durch professionelle Software - eigene Handelslogiken entwickelt.

Alle Funktionen des Entwicklungs-Algotraders incl. aller Filter/Trenderkennungen/Tradeverwaltungen usw. sind in dem ausführlichen Handbuch (in deutscher Sprache selbstverständlich) dokumentiert. Ein Software-coaching kann auf Wunsch gebucht werden.

Die Features im Überblick

  • 16 Filter derzeit verfügbar, von denen sich bis zu 4 logisch verknüpfen lassen. EIn Filter blockiert Trades, die unter "schlechten Vorzeichen" stehen (z.B. wenn der VIX zu hoch steht. die Vortageskerzen zu groß oder ein bestimmtes Kerzen-Kriterium erfüllt ist, ein Tageshoch erreicht ist, usw...)
  • 18 Trend-Erkennungen sind derzeit verfügbar, die über verschiedenste Indikatoren einen Trend definieren. Bis zu 5 Trend-Erkennungen sind kombinierbar, sodass nur dass ein Trade in eine Richtung eingegangen werden kann, wenn alle Trend-Indikatoren auf grün stehen. Auch Saisonalitäten, Supertrend, Swings und Intermarket-Berechnungen etc. gehören hier rein.
  • nahezu jede Art von Tradeverwaltung ist einstellbar über die Exit-Strategien, von denen bis zu 4 kombinierbar sind (Supertrend, Teilausstiege, div. Trailing-Stops, ...)
  • StopLoss, TakeProfit fix oder volabasiert gestaltbar, einfache EIngabe von pip-Größen. Für den StopLoss besteht aus Sicherheitsgründen eine Notwenidigkeit, die im Strategie-Entwicklungsmodus jedoch deaktiviert werden kann.
  • TrailingStop fix oder volabasiert gestalten
  • hidden-StopLoss: der Stop wird nicht auf dem Server des Brokers eingetragen, sondern im AlgoTrader überwacht
  • ein einfaches Equity-Trading bzw. Positiongrößen-Progression vorzunehmen, also nach einem großen Gewinner / Verlierer oder bei einer Positionsdrehung verändert sich die Lotgröße, linear oder exponentiell.
  • in die Position einzuskalieren durch gestaffelte Nachkäufe
  • Drehungen / Revers-Orders, auch mit Positionsgrößen-Veränderung
  • Trading mit Preis-Bestätigung: das High/Low der vorigen Kerze muß über-/unterschritten werden
  • Buy-Stop-order, Sell-Stop-Order, Buy-Stop-Limit-Order, sell-Stop-Limit-Order
  • bis zu 4 tagesübergreifende Handelszeiten plus TimeClose zu definieren
  • screenshots anzufertigen von jedem Trade, ebenso email-Benachrichtigungen. Auch als Eigen-Überwachung im Fehlerfall.
  • umfangreiche Visualisierungen
  • automatische statistische Auswertungen anfertigen, deren Ergebnisse einfach in die Filtereinstellungen übertragen werden können
  • maximale Sicherheits-Einrichtungen schützen den account wirksam
  • Spread-Sperre: Spread-Aufweitungen werden erkannt und der Algotrader bleibt draussen
  • Slippage-Kontrolle: große Kurssprünge können ausgefiltert werden, unlukrative Trades fallen raus. Alternativ kann die slippage den SL/TP gezielt verändern!
  • automatische Berücksichtigung der unterschiedlichen Sommer- / Winterzeit - Umstellung in USA / Europa. Die Daten sind bis 2001 rückwirkend hinterlegt fürs Backtesting
  • abweichende Serverzeiten (Zeitverschiebung zu unserer Zeitzone) können hinterlegt werden (z.B. JFD, ...)
  • präzises Mit-Protokollieren aller Vorgänge
  • Der Algotrader merkt sich auch beim Schließen des MT4-Terminals bzw. Runterfahren des Computers (z.B. am Wochenende) alle Informationen, die er zum Fortsetzen des Trades benötigt. D.h. auch wenn eine Position eröffnet wurde und ein Teilverkauf stattgefunden hat, wird das in einen permanenten Speicher geschrieben. Ausgenommen davon bleiben ein paar Statistik-Funktionen, die fürs Live-Trading nicht wichtig sind. Auch die Zeit, wo auf eine Bestätigung gewartet wird, ist ausgenommen.
  • ein "bad-Tick"-Filter: kommt ein Tick mit unmöglichen Werten, wird dieser rausgefiltert und ignoriert. Z.B. wenn der TimeStamp vor dem vorigen Tick liegt oder zwischen den Ticks eine einstellbare Abweichung überschritten wird.
  • bequeme Portfolio-Steuerung: das Portfolio-Risiko kann über eine einfache Einstellung für alle installierten Algotrader pauschal geändert werden (vorausgesetzt, die Positionsgrößen-Berechnung geschieht über die Traderisk-Methode)
  • Sonntagskerzen (wie bei Forex in MESZ üblich) können ignoriert werden, wenn sie die Berechnung stören
  • eine Kontrakt-Wechel-Halbautomatik: sehr hilfreich bei längerfristigen Positionen bei den Indizes oder Commodities. Der AlgoTrader unterstützt den Kontraktwechsel auf mehrfache Weise. Dies ist notwendig, um Positionen über einen Verfalltermin hinaus behalten und automatisiert verwalten zu können.
  • eine einstellbare Anzahl von Tagen vor dem Kontraktwechsel erscheint zu Beginn des Tages ein Alarmfenster mit dem Hinweis auf den nahenden Verfalltermin. Gleichzeitig kann eine Email gesendet werden
  • Eine Kontrolle der vergebenen MagicNumbers: eine Quelle von vermeintlichen Fehlfunktionen sind gleiche MagicNumbers im Markt. Bei der Initialisierung des AlgoTraders wird automatisch überprüft, ob schon ein anderer Algotrader diese MagicNumber vergeben hat.
  • eine Daily-Depot-Profit -Logik: sobald ein einzelner Algotrader im Portfolio den daily-Depot-TakeProfit-Wert (z.B. Tagesgewinn im Depot 10%) erkannt hat, werden alle anderen Algos, bei denen diese Funktionalität aktiviert ist, auch gesperrt bis zum nächsten Tag, und erst am nächsten Tag wieder frei gegeben.
  • der Strategie-Entwicklungsmodus: zur Strategie-Entwicklung ist es i.d.R. sinnvoll, sämtliche Risikoparameter und Sicherheits-Einrichtungen zu deaktivieren, um auch alle Trades zu erfassen bzw. nicht mitten im Optimierungsdurchlauf einen Not-Stop zu erhalten, den man u.U. nicht bemerkt. Der StopLoss-Zwang ist hier aufgehoben.

Der Strategie-Entwicklungs-Algotrader ist derzeit nur für den Metatrader 4 verfügbar.

Verfügbare Entry-Logiken