Volume Weighted Average Price (VWAP)

399,00 

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Beschreibung

Die VWAP-Strategie basiert, wie der Name vermuten lässt, auf einem Indikator aus dem daytrading, dem VWAP. Der VWAP - Algotrader geht bei der Kreuzung des Kurses mit dem VWAP +/- ein Delta eine prozyklische Position ein, es ist also ein Breakout-Tagestrend-System. Die Besonderheit ist, dass der VWAP zudem indirekt einen täglich neu beginnenden Momentumfilter darstellt, denn er mittelt wie ein gleitender Durchschnitt die Kurswerte und berücksichtigt die Handelsvolumina.

Die genaue Entry-Beschreibung ist in der Dokumentation enthalten, die bei Erwerb des Algotrader mitgeliefert wird.