Daytrading Statistik: Wann werden Intraday-Hochs und Tiefs im FDAX markiert?

Sich der Frage „Wann?“ zu widmen ist ein ganz entscheidender Punkt für einen Trader, wenn dieser weg vom definitiv und indiskutabel nicht erfolgversprechenden Bauchgefühl-Trading, hin zu einer fundamental, statistisch und somit strategiebasierten Vorgehensweise möchte. Wir haben die Intraday-Verläufe der letzten 10 Jahre für sämtliche wichtigen Märkte untersucht und stellen die Ergebnisse der Untersuchungen in unserem Research-Bereich bereit. Wir wissen, dass die meisten Trader sich im Dax bzw. dem FDAX versuchen. Darum lassen Sie uns gemeinsam schauen, zu welchen Zeiten dieser verstärkt zu Tageshochs und Tagestiefs neigt und wie diese Informationen in Ihrem Handelsansatz berücksichtigt werden können, um Fehler zu reduzieren und Profite zu maximieren.

Tageshochs

Die stärksten Häufungen hat der FDAX (DAX-Future) direkt zu Handelsbeginn um 8 Uhr (Future startet hier in den Handel), sowie zum Auftakt der Kassahandelszeit – um 9 Uhr. Zudem können wir eine große Neigung zu Tageshochs am Ende des (langen) Handelstages, um 22 Uhr erkennen. Dieses Muster ist in vielen Märkten zu erkennen. Dazwischen haben wir noch einen schwächeren, aber dennoch ausreichend signifikanten Häufungspunkt um 16 Uhr. In dieser Zeit ist der US-Handel in seiner Frühphase (Beginn dort 15.30 Uhr).

Abbildung 1: Statistik der Zeiten, zu denen Tageshochs im FDAX markiert werden

Tagestiefs

Für Tagestiefs sehen wir die identischen Zeiten, wie wir sie bereits für Tageshochs sehen konnten. Einziger Unterschied: Es gibt sehr viel seltener Tagestiefs um 22 Uhr (Handelsende), als es dort Tageshochs gibt. Das liegt u.a. daran, dass wir langfristig stets steigende Aktienmärkte sahen und es somit öfter aufwärts gerichtete Tagestrends gab, als es abwärts gerichtete gegeben hat.

Abbildung 2: Statistik zu den Zeiten, zu denen im FDAX Tagestiefs markiert werden

 

Warum ist das so?

Institutionelle Adressen, die in jedem großen Markt prägend sind, handeln über ganze Tage in eine Richtung. Bei den starken Trendtagen eröffnet beispielsweise ein Markt tief und schließt am Hoch. Zudem werden zu Beginn der Handelssitzungen (und der Kassahandelszeiten) die Market-Orders abgearbeitet, so dass es dort eine verstärkte Neigung für ein Extrem (Tageshoch oder –Tief) gibt.

Wie kann ich diese Information nutzen?

Diese beiden Grafiken zeigen Ihnen unmissverständlich, zu welchen Zeiten Ausstiege aus einem Intraday-Trade am erfolgversprechendsten sind. Wenn Sie in einem Gewinnertrade beispielsweise Long sind, bislang aber mehr oder weniger willkürlich ausstiegen, kann es Sinn machen, sich speziell die Zeiten 16 und 22 Uhr für einen Ausstieg zu merken. Das wird freilich nicht immer klappen. Wir sprechen hier über eine strategische Verbesserung unserer Verhaltensweise im Trade, die dann greift, wenn wir sie hunderte von Malen anwenden. Wenn Sie mit der Denke herangehen „ich probiers einmal aus, mal sehen…“, dann fangen Sie erst gar nicht an! In jenen Passagen (Zeiten), in denen es ganz wenige Balken in den Histogrammen gibt, ist es sinnvoll, trendkonform investiert zu bleiben, aber keine Ausstiege vorzunehmen, wie auch auf antizyklische Engagements zu verzichten.

Die zweite Möglichkeit, wie Sie diese Informationen zur Verbesserung Ihres Tradings nutzen können ist folgende: Markieren Sie sich früh im Handel das Tageshoch und das Tagestief. Wenn sich der Markt zum Beispiel ab 8 Uhr bis 9.30 Uhr fortwährend in eine Richtung (z.B. abwärts) bewegte, definieren Sie einen Einstiegstrigger und handeln Sie eher MIT, als gegen die bestehende Bewegungsrichtung. Im Livetrading-Room zeige ich täglich live, wie ich mein Trading auf Basis solcher und weiterer wichtiger statistischer Erkenntnisse profitabel und erfolgreich gestalte.