Korrelationen

Die statistische Auswertung von Korrelationen zeigt, wie komplex die Märkte wirklich sind. Während auch in der Fachliteratur einfach und schnell Korrelationen angeführt werden, aus denen Trader dann allgemeine und universelle Gesetzmäßigkeiten herleiten, denen ihr Handel zugrunde liegt, sieht die Realität sehr viel komplexer aus. Wirklich stark korrelierte Märkte sind in einer begrenzten Zahl vorhanden. Und deren Korrelationen sind a) nicht konstant und b) auch meist mit einem Zeitversatz versehen. Es ist also nicht damit getan, zu wissen, dass Markt B steigt, wenn Markt A fällt, sondern es braucht die Kenntnis des Versatz-Faktors. Einfach ausgedrückt: Mit wieviel Tagen Verzögerung reagiert Markt B auf die Bewegung in Markt A. Und an dem Punkt kommt eine Variable ins Spiel, die man als unerfahrener Börsianer gar nicht kennen kann. Es braucht also entweder sehr viel Erfahrung oder eine statistisch-mathematische Auswertung – idealerweise beides!

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