[RMT-Research]: RW Intraday-Seasonals

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Unser RealMoneyTrader-Research wächst beinahe täglich weiter und ist bereits bestückt mit Studien, hilfreichen Charts für aktive Trader und Investoren, sowie mit eigenen Saisonalitäten, bei denen wir eine eigene Berechnungsmethodik zugrunde gelegt haben, die den ureigenen Sinn von Saisonalität hervorhebt: Gleichförmigkeit und Regelmäßigkeit! Extreme und Ausreißer fallen durch unser Bewertungsmodell kaum mehr ins Gewicht. Dadurch kann man die Zeiten erkennen, in denen der Markt tatsächlich zu einer regelmäßigen Tendenz neigt.

Was auf übergeordeneter Zeitebene funktioniert, das lässt sich freilich auch herunterbrechen auf kleinere Handelsspannen. Seit dem 15.01.2018 haben wir unser Research um eine Rubrik erweitert, die gerade Day- und kurzfristig agierenden Swingtradern eine große Unterstützung sein kann: die RW Intraday-Seasonals! Wir legen auch hier unsere eigene Methode für die Erfassung und Darstellung von Saisonalitäten zugrunde und erhalten die unterwöchige Zyklik für über 20 verschiedene Märkte! Zusätzlich zeige unsere RW Intraday-Seasonals die Eintrittswahrscheinlichkeit (rote Balken) für ein positives Ergebnis der jeweiligen Handelsperiode (30-Min-Abschnitte) an. Die flachen Abschnitte zeigen die wenig rentablen Phasen innerhalb einer Woche, also jene, in denen es keine Signifikanz für Profite in eine bestimmte Richtung gibt.

Bei Live Cattle zeigt unser RW Seasonal zum Beispiel die attraktivste Zeit für die Longseite an Donnerstagen und Freitagen ab 15.30 Uhr unserer Zeit. Hier setzen regelmäßig Aufwärtsschübe ein, die auch eine überdurchschnittlich starke Ausprägung haben. Daytrader, die in diesem Markt agieren, wissen also, dass sie einen Vorteil haben, wenn Sie an diesen beiden Tagen ab 15.30 Uhr Ausbrüche Long handeln.

Abbildung: RW Intraday-Seasonal für Live Cattle

Für die kurze Seite (Short) sind an Montagen und Dienstagen jeweils ab 18.30 Uhr unserer Zeit bis Handelsende die besten Zeiten für profitträchtige Trades. Natürlich braucht ein Trader auch trotz unserer innovativen Seasonal-Technik eine Vielzahl an Wiederholungen, um den statistischen Erwartungswert recht sicher zu treffen. Doch das nachweislich größte Problem im Trading sind überflüssige Trades in Zeiten, in denen es sich nicht lohnt. Selbst, wenn man jeweils nur wenig verliert, so ist das „zu viel“ genau der Knackpunkt, an dem sich die Nicht-Profitablen Trader von den Profitablen unterscheiden. Und genau diesem Problem begegnen wir mit dieser Methodik.

Es treten bei dieser Betrachtungsweise immer wieder tolle Effekte zu Tage, die einem vorher oft nicht bewusst waren. Für Daytrader, die im S&P emini aktiv sind, haben wir einen enormen Effekt in unserer neusten Studie, die wir am morgigen Dienstag (16.01.2018) veröffentlichen analysiert und veranschaulichen ihn leicht verständlich. Die Studie thematisiert, WANN in der Woche die starken Preisschübe kommen. Und das erstaunliche Ergebnis: Es gibt ein festes Zeitfenster, welches an jedem Wochentag gleich ist und sich somit als Strategie handeln lässt.

 

 

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